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Die Banken haben ihre Aufgabe, der Wirtschaft eine Laufzeitumwandlung zu ermöglichen, nicht erfüllt. In diesem Buch finden Sie Methoden zur Beschreibung, Reduzierung und Vermeidung von Verlusten, die auf Veränderungen der Steigung der Zinsstrukturkurve beruhen.
Der erste Teil zeigt die verschiedenen Verschiebungen der Zinsstrukturkurve und deren Auswirkungen auf das Bankportfolio auf. Der zweite Teil befasst sich mit der Frage nach der Bedeutung von Duration und Konvexität im Auswahlprozess.
Abschließend zeigt eine empirische Studie an einem simulierten, dem Bankbuch ähnlichen Portfolio die Auswirkungen und Ergebnisse von Veränderungen der Zinskurve auf.
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